Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде построили модель с использованием данных Твиттера, сообщает innovanews.ru. Новая модель оказалась значительно эффективней других широко известных и используемых инвестиционных стратегий. Результаты исследования ученые представили в ходе Пятой международной конференции по поиску в сети и поиску данных, которая в прошлом месяце состоялась в Сиэтле.
В ходе четырехмесячного моделирования торговая стратегия, основанная на модели, созданной доцентом Вагелисом Христидисом с коллегами, показала более совершенный результат (1,4-11%), чем даже промышленный индекс Доу-Джонса.
«У наших результатов есть потенциал, способный оказать большое влияние на инвесторов на рынке», сказал Христидис, специализирующийся на исследованиях, сосредоточенных на обнаружении шаблонов в больших массивах данных. «С помощью столь легко доступных данных, расположенных в открытом доступе в социальных медиа, многие инвесторы смогут увеличить прибыль».
