Правильная стратегия как залог успеха

Как заработать на чистой математике

12.03.2018 в 10:00, просмотров: 1649

Мир не стоит на месте. Классические стратегии на финансовом рынке перестают работать. И если сегодня вы в плюсе, то уже завтра можете оказаться в минусе. Однако, чтобы активы приносили доход, нужен профессиональный подход к делу. Последнее время в России набирает популярность так называемое количественное инвестирование – подход, основанный на высшей математике и теории вероятности. И здесь далеко за примером ходить не надо.  Инвестиционная компания ООО «Норд-Капитал»  успешно применяет его в своей работе.

Правильная стратегия как залог успеха
фото: Геннадий Черкасов

В частности, достаточно посмотреть, как повела себя стратегия компании во время президентской гонки в США в ноябре 2016 года. Тогда она принесла доход в 8,4 %. Причем, добиться такого результата удалось всего за одну торговую сессию с 8 на 9 ноября 2016 года. Для этого был проведен анализ поведения рынков во время выборов 2008 и 2012 года. И здесь, как признаются в «Норд Капитал», секрет кроется в чистой математике. Для достижения хороших финансовых показателей необходимо одновременно задействовать большое количество торговых моделей с различным — но всегда положительным — математическим ожиданием результата.

Это правило помогает зарабатывать «Норд Капитал» даже тогда, когда другие игроки рынка теряли крупные суммы денег. Так, в январе 2018 года стратегия NC3816 принесла компании доход в 12,94 % в долларах США и чуть больше 8 % в феврале. Тем временем крупнейшие международные фонды недосчитались десятков миллиардов из-за недавнего обвала фондовых рынков. В частности, более чем на 10% просел индекс S&P500, формирующийся на базе показателей 500 наиболее капитализированных компаний США. Только с 26 января по 8 февраля падение составило 9,5 %. Некоторые из крупнейших фондов на американском рынке вообще показали худший результат за 17 лет.

Безусловно, результаты стратегии, которые применялись ранее, не гарантируют доходность в будущем. Впрочем, «Норд Капитал» удается постоянно поддерживать финансовые результаты на высоком уровне. Рецепт успеха компании кроется в выдающейся научной команде, инфраструктуре и накопленному опыту. Для этого «Норд Капитал» применяет количественный подход к инвестированию. Причем, в этом вопросе компания стала первооткрывателем на российском рынке. В 2009 году после анализа западного опыта, «Норд-Капитал» начала разрабатывать количественные методы анализа финансового рынка. Штат компании пополнили квант-аналитики, учёные, специализирующиеся на высшей математике.

Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. Впрочем, останавливаться на достигнутом в «Норд Капитал» не привыкли. И спустя год в компании появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. И уже к 2016 году число используемых финансовых инструментов достигло 62, а бирж — 16. Стратегия «Норд Капитал» предназначена только для квалифицированных инвесторов. 

Безусловно, такие выдающиеся результаты не могли остаться незамеченными. По итогам 2017 года стратегия «Норд Капитал» была отмечена международным рейтингом Barclay Hedge — профессиональным ресурсом, который оценивает эффективность работы институциональных инвесторов по всему миру.

Всего в списке Barclay Hedge представлены более 500 инвестиционных стратегий, которые ранжируются по доходности. И, несмотря на столь жесткую конкуренцию, стратегия «Норд Капитала» NC3816 вошла в тройку лидеров в категории краткосрочных инвестиционных стратегий. Кроме того, она оказалась в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем.

Результат стратегии NC3816 в 2017 году составил 39 % в долларах США после вычета комиссий.